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ちまたの鞘取りではない、裁定取引の世界へ!



今までの鞘取りはたテクニカル取引です。以下に公表するのは極めて単純ではありますが、プロ中のプロたるヘッジファンドが使う鞘取り本来の裁定取引の世界をご覧いただけます




このサイトにおいてあるデータを参考に裁定取引の世界へ飛び込む事は可能ですが、利益が保障されるものではありません。

実際にハイリスクだと思います。

日本の商品先物市場はノイズトレーダーリスクが非常に大きく現物を当ててヘッジできる業者なら相当に美味しい市場ですが、ついた値段を受け止めるしかない一般投資家には、とばっちりを食らうだけという場面が多々あります。

現物との価格の乖離が40%程度開いたりどうしようもない場面もちらほらと。裁定取引は勝率として現時点でかなり高いですが、結構頻繁に又裂きにあうリスクがあります

最初に言っておきます簡単に破滅できます



もし先物投資を始めるのでしたら、大当たりしても全体のパフォーマンスが1割か2割向上するまでのレベルにとどめる事をお勧めします。

理由を説明しましょう、ハイリスクだからと言ってしまえばお終いですが・・・・





商品市場がなぜハイリスクかの説明をします



まず第一に高いレバレッジを容易にかけられる点

第二点は通常はあまり値動きがない為その値動きのレベルに最適化してしまうと、急に相場が動き出した時に大ダメージを食らうという事です



過去に前例のない例がかなり頻繁に起こります。しかも前例のないケースに対応させてしまうと、パフォーマンスは著しく落ちるという問題点もあります。


白状しますが、私の以前の先物投資部門のパフォーマンスは+37万円、自信満々に原油と灯油のストラドルポジションで又裂きにあって先物投資の儲けをふっ飛ばしました。


ありえないほど安全域をとったつもりでしたがそれでも吹っ飛びました。

好調な時期は半年でパフォーマンスが3倍程度まで行ったと思います。今年の市場の結果だけを、見ると歯を食いしばり、髪の毛が抜け落ち、真っ白になるくらい全力でポジションを守り維持していれば、結果としては正しく年率800%程度のパフォーマンスを叩き出せたはずです。

私は、自分の資産に対してそこまでのリスクをとる事はできませんでした。故にこの投資法は私にとって、不適合であり、役に立たないという訳です。つまり私は小心者だという事です。

「正直やっとられん!」が素直な感想です






完璧なる投資手法を求めて、一年間先物取引を研究しました。しかし結果は36万円というプラス・・・・・

私の中でこれは明らかに失敗です。費やした努力に見合った結果ではないからです。永続性のある投資手法を開拓するつもりでした。この労力を株式投資の調査に向けていたらどれだけパフォーマンスが向上したかわかりません。とんでもない機会損失を犯してしまったのです。




一時は先物取引で、鼻毛が白髪になるという状態も経験しました。その状態をくぐると金銭的に怖くなくなりますね、これは良い体験でした。この体験を通じて本質的リスクなるものの概念を発見できたので、その事に関しては大きな収穫だったと言えるでしょう。


つまり事の本質は普段は大儲けできるが、たま〜に破産するという本質的リスクを抱えているという事です。

賭ける金額を小さく張れば確実に勝つことができる手法とも言えますが、そんな事は面倒くさいしもっと新しい他の分野を開拓したくなったので公開してしまいます。

そしてこの情報を公開する事で、情報投資ドットコムに本当に稼げる情報が落ちているという事を実証する事にもなるでしょう。 







市場は変化するのか?


この方法を公開してしまう事で、市場が変化するかどうかはわかりませんが、その経緯は株式投資家にとっても興味深い事でしょう。



市場は効率的になるのかそれとも非効率的であり続けるのか、この裁定取引の方法はアメリカの先物市場でもある程度有効です(むしろあっちのほうが効率的なのでスプレッドの乖離が少なくノイズトレーダーリスクは少ないかもしれない)。


投資苑という本によると先物のアービトラージは相当に富をもたらす方法であると書いてあります。しかし肝心の取引方法については全く解説されていません。この本によると

アメリカの投資書籍にも、先物のアービトラージについて書かれた情報はないそうです。つまり、このサイトでそれを明らかにするという事です。




裁定取引に関する情報は安間さんの「錬金術入門」や株のバリュー投資系の情報以外世の中に出回っていませんので、これ以上先を知るのは自分の力で調べるほかないでしょう。

もちろんこの情報投資ドットコムは有力な情報源となるでしょう。

日本における商品先物のウェブサイトは私が株を始めた10年前に近い状況なので、テクニカル取引の方法と需給投資、農作物の育成状況などのファンダメンタルズ以外の情報はなく、体系だった理論は存在せず、おそらく有効な投資手法を知る人はこっそりとやっている状況だと思われます。


つまり本来は人に教えるような内容ではないという事です。しかし情報投資ドットコムにはそんな常識は通用しません。



解説コラムについては「投資の本質」の特別投資コラムで順次公開中です。


以下根気のある人や分かる人には裁定取引の内容が一発でわかるような単純なデータ集です。



燃料 [原油参考現物価格]
[業者間転売価格]

異銘柄

9月・12月・2月シーズナル用

灯油原油ストラドル(xls)
2002-2灯油12原油
2002-12灯油10原油
2003-12灯油10原油
2004-12灯油10原油


ガソリン原油ストラドル(xls)
2002-1ガソリン12原油
2002-11ガソリン10原油
2003-11ガソリン10原油
2004-11ガソリン10原油

ガソリン灯油時系列ストラドル(xls)
1999年11月灯油・ガソリン
2000年11月灯油・ガソリン
2001年11月灯油・ガソリン
2002年11月灯油・ガソリン
2003年11月灯油・ガソリン
2004年11月灯油・ガソリン

ガソリン価格季節変動性(xls)

灯油価格季節変動性(xls)

原油価格季節変動性(xls)




ガソリン原油ストラドル(xls)


灯油ガソリンストラドル(xls)


灯油原油ストラドル(Xls)


海外
NY灯油原油ストラドル(画像)



同銘柄・異限月

同商品異限月

異市場 - 原油異限月グラフ


ガソリン異限月スプレッド(画像)

灯油異限月スプレッド(画像)

海外

外電スプレッド

東工原油NY原油スプレッド(xls)

  



ゴム






農業製品


コーヒー


異銘柄

アラビカとロブスタのスプレッド(画像)

コーヒー指数裁定データ(xls)



海外

NYアラビカと倫敦ロブスタのスプレッド(画像)


外電スプレッド

アラビカ・ロブスタ外電ストラドルスプレッド(xls)



長期スプレッド

小豆とコーヒーの比率 1982年〜2005年

トウモロコシとコーヒーの比率 1982年〜2005年

大豆とコーヒーの比率 1982年〜2005年

粗糖とコーヒーの比率 1982年〜2005年


NYアラビカ・倫敦ロブスタ長期スプレッド1982年〜(cvs)
 

同銘柄・異限月

アラビカ異限月スプレッド(画像)


海外

NYアラビカ異限月スプレッド(画像)

倫敦ロブスタ異限月スプレッド(画像)

外電スプレッド

NYアラビカ・国内アラビカスプレッド
倫敦ロブスタ・国内ロブスタスプレッド

 




小豆

スプレッド
異銘柄



長期スプレッド

$換算東京大豆と小豆のスプレッド

$換算東京トウモロコシと小豆のスプレッド

$換算東京粗糖と小豆のスプレッド


小豆とコーヒーの比率 1982年〜2005年

名古屋穀物砂糖取引所商品間の鞘 1956年〜1995年

同銘柄・異限月

小豆異限月スプレッド


分析
小豆の生産高推移

小豆需給データ

名古屋穀物砂糖取引所
小豆1956年〜1996年まで

東京穀物商品取引所
小豆1982年〜2005年まで



農作物








資料置き場



歴史的裁定比率の推移
金と銀
参考:1600年代のレート
鎖国の日本 金1:銀4
海外     金1:銀15

白金と金 1960年〜2004年

国内金と国内銀の比率 1984年〜2005年

穀物と貴金属の比率 1984年〜2005年

原油と貴金属の比率 1982年〜2005年

原油と穀物の比率 1982年〜2005年

名古屋穀物砂糖取引所商品間の鞘 1956年〜1995年







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